Que és un backtesting y cómo usarlo

¿Qué es un backtesting?

Cuando queremos realizar una estrategia de trading deberíamos testarla para asegurarnos que es efectiva. Este proceso lo conocemos como backtesting, un método utilizado para verificar los resultados de una estrategia en concreto antes de llevarla a la práctica.

El principal objetivo es evaluar una posible estrategia con datos del pasado, no solo para ver si ha sido rentable o no si no para valorar como se comporta la curva de capital y saber, de antemano, como de preparados debemos estar a psicológicamente para ejecutar una determinada estrategia.

En resumen, y dicho de otra forma, el backtesting consiste en ver qué habría sucedido si hubiéramos actuado de una determinada forma, para comprobar que una estrategia es consistente.

Uno de los inconvenientes que presenta el backtesting es que necesitamos datos históricos de los activos que queremos valorar lo más extensos posible, cuanto más larga sea la serie mejor.

Con el backtesting reducimos el tiempo en la implementación de estrategias de trading y asentamos las bases psicológicas para operar. Cuanto más largo sea el testing más fiabilidad tendrá el estudio que realicemos.

¿Cómo realizar backtesting?

En primer lugar, debemos tener unos datos de calidad, ya que si estos no son buenos y fiables no nos servirían de nada. También debemos tener una estrategia. Esta tiene que estar claramente definida y debe detallar muy bien las señales de entrada y salida. Solo se debería entrar y salir usando los indicadores.

Debemos intentar que la estrategia que queremos poner a prueba no tenga demasiados indicadores porque, en ese caso, lo más probable es que el sistema de trading arroje pocas señales de entrada.

Con una hoja de cálculo Excel es sencillo tener la serie de datos, calcular los indicadores que necesitemos para ejecutar la estrategia, simular las señales de entrada y salida que ejecutarían las operaciones y anotar los resultados que hubiéramos obtenido.

En el caso de la plantilla Excel para realizar backtesting que tenemos en la sección de finanzas, encontrarás un total de 6 indicadores técnicos con los que jugar para hacer una estrategia de trading sencilla: medias móviles a 5, 10, 20 y 60 sesiones, RSI y MACD. Desde el panel de control de esta plantilla podrás ajustar los criterios de apertura y cierre de posiciones, las comisiones y los títulos a comprar por cada operación y ver todos los resultados de cada indicador con matrices de datos y gráficos muy visuales. Esta plantilla es totalmente abierta y permite cambiar la serie de precios para valorar otros activos y ajustar los criterios de apertura y cierre de posiciones a tu criterio.

Ventajas del backtesting

• Eliminamos el sesgo psicológico que nos acompaña en cualquier estrategia de trading porque basamos nuestras decisiones en datos, es decir, eliminamos el miedo y aumentamos la confianza en nuestras operaciones
• Nos permite, en todo momento, comparar los resultados reales con los resultados teóricos para corregir desviaciones o para dejar de operar una estrategia si el activo se está comportando de forma diferente a como lo ha hecho en el pasado.

Inconvenientes del backtesting

• El principal inconveniente es que el comportamiento pasado de un activo no garantiza su comportamiento futuro de forma que, una estrategia válida en un backtesting no tiene porque se válida en real, especialmente si el activo se comporta de forma diferente.
• No hay una estrategia infalible para todos los momentos del mercado, lo habitual es que existan estrategias diferentes en función del comportamiento de éste, y la gran dificultad radica en entender cómo se está comportando el mercado en cada momento, algo que es fácil ver en un backtesting pero difícil ver en la realidad.