Descripción

La teoría de Markowitz acerca de la construcción de carteras de inversión eficientes, aquellas que minimizan el riesgo y maximizan la rentabilidad, es una forma sencilla de optimizar inversiones ampliamente extendida. Con esta plantilla podrás calcular la frontera de carteras eficientes con 21 activos y más de 2500 datos de rentabilidades diarias. La plantilla es totalmente abierta, así que es editable para adaptarla a las necesidades de cualquier usuario: puedes incluir tus propios activos, eliminar datos o añadirlos, sólo necesitas adaptar las matrices a la nueva estructura de información. Antes de comprar esta plantilla, te recomendamos que visites nuestra sección de packs donde tenemos plantillas agrupadas por temáticas con importantes descuentos.

Qué es

Esta plantilla permite calcular la composición de las carteras de inversión más eficientes, que son aquellas que maximizan la rentabilidad y minimizan el riesgo, según la teoría de Markowitz y para un total de 21 activos con más de 2500 datos de rentabilidades diarias. Los activos pueden cambiarse, aunque debes tener en cuenta que será necesario adaptar las matrices.

Contenidos

La plantilla tiene tres hojas de cálculo, una con la cotización de los 21 activos durante más de 2500 sesiones, otra con el cálculo del logaritmo neperiano de los rendimientos y, por último, una hoja con los resultados de proporción de activos en la cartera obtenidos con la herramienta Solver de Excel, la matriz de correlaciones y la de varianzas y covarianzas, junto al gráfico de la frontera de carteras eficientes.

Cómo funciona

Para obtener la frontera eficiente de carteras de Markowitz cambia la rentabilidad deseada y ejecuta Solver, excel te devolverá la proporción a invertir en cada activo con la menor volatilidad posible para ese nivel de inversión. También puedes cambiar los activos para obtener otras carteras distintas, aunque en ese caso debes tener en cuenta que será necesario adaptar las matrices de correlación y varianza y covarianza.

Compromisos

Todos los archivos han sido diseñados por expertos en empresas y programados por profesionales de la programación, a pesar de ello, algún archivo podría contener algún error de programación. Si encuentras algún error en el archivo infórmanos, lo repararemos y te enviaremos una copia que funcione correctamente sin coste para ti, en el menor tiempo posible.

Frontera de carteras eficientes de Markowitz

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Métodos de pago seguro

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