Encuentra la combinación óptima de activos que minimiza el riesgo para la rentabilidad que tú decides. Esta plantilla aplica la Teoría Moderna de Portafolios de Markowitz sobre una cartera de 5 activos globales usando ~3 años de cotizaciones diarias. Introduce tu rentabilidad objetivo, lanza Solver, y obtén en segundos los pesos óptimos, la frontera eficiente y un dashboard visual con simulador de inversión a 10 años. Plantilla editable, de forma que permite ampliar los activos o los años de track récord a medida del análisis a realizar.
Una herramienta cuantitativa en Excel que resuelve el problema clásico de asignación de activos: ¿Qué porcentaje de mi capital debo invertir en cada activo para asumir el menor riesgo posible dada una rentabilidad objetivo?
Está construida sobre el modelo Nobel de Markowitz (1952), que demuestra que combinar activos poco correlacionados reduce el riesgo total de la cartera sin sacrificar rentabilidad. La plantilla incluye matriz de varianzas-covarianzas, matriz de correlaciones, optimizador automático mediante Solver y representación gráfica de la frontera eficiente.
Pensada para asesores financieros, gestores de patrimonios, inversores particulares y estudiantes de finanzas que quieran entender cómo se construye una cartera técnicamente óptima.
La plantilla contiene 6 hojas conectadas entre sí:
- Instrucciones — Guía completa de uso, configuración de Solver y glosario de términos.
- Cotizaciones — Precios de cierre diarios de los 5 activos durante ~3 años.
- Rendimientos — Cálculo automático de rendimientos logarítmicos diarios a partir de las cotizaciones.
- Resultados — Motor de optimización: matriz de correlaciones 5×5, matriz de varianzas-covarianzas, métricas individuales de cada activo y celdas de pesos óptimos donde actúa Solver.
- Dashboard — Resumen visual con métricas clave, composición de la cartera óptima, frontera eficiente representada gráficamente y simulador de inversión a 10 años.
- 5 activos preconfigurados: S&P 500, Euro Stoxx 50, US Treasury Bond 5y, Oro y Bitcoin (combinación pensada para captar diversificación entre renta variable, renta fija, refugio y activo digital).
El flujo de uso es muy simple y se completa en 4 pasos:
- Define tu objetivo. En la hoja Resultados, celda B6, introduce la rentabilidad anual deseada (por ejemplo, 20%).
- Ejecuta Solver. Datos → Solver. La plantilla ya tiene preparada la configuración: minimizar la volatilidad (B9) modificando los pesos (J23:J27), con la restricción de que sumen 100%, sean positivos (sin ventas en corto) y que la rentabilidad alcanzada coincida con la deseada. Método: GRG No Lineal.
- Lee los pesos óptimos. Las celdas amarillas (J23:J27) te indican qué porcentaje del capital asignar a cada activo. La volatilidad mínima asociada aparece en B9.
- Construye tu frontera eficiente. Repite el proceso con distintas rentabilidades objetivo (15%, 20%, 25%…) y observa cómo evoluciona el binomio rentabilidad-riesgo en el gráfico del Dashboard.
- El Dashboard se actualiza automáticamente con cada optimización: composición de la cartera, ratio rentabilidad/volatilidad , y un simulador que proyecta cuánto valdría una inversión inicial a 10 años aplicando la rentabilidad obtenida.
Los resultados se basan en datos históricos y no garantizan rendimientos futuros. Herramienta educativa y de análisis.
Soporte gratis por email las 24 horas: escríbenos tu consulta a info@plantillaspyme.com, respondemos siempre en menos de 12 horas.
Video tutoriales de ayuda: consulta los videos tutoriales sobre cómo funcionan las plantillas y todas sus funcionalidades para sacar el máximo partido. Puedes consultar también más contenido de ayuda en nuestro blog y en nuestro canal de Youtube.
Lee atentamente la descripción de la plantilla antes de efectuar tu compra, ten en cuenta que no aceptamos devoluciones porque nuestro producto digital no permite su retorno si no se ajusta a lo que esperabas. Escríbenos si siguen quedándote dudas y las resolveremos.
Reparación de errores: todos los archivos han sido diseñados por expertos en empresas y programados por profesionales de la programación, a pesar de ello, algún archivo podría contener algún error de programación. Si encuentras alguno en el archivo infórmanos, lo repararemos y te enviaremos una copia que funcione correctamente sin coste para ti, en el menor tiempo posible.
Versión compatible: esta plantilla es compatible con Microsoft Excel a partir de Excel 2019, Excel para Mac y Excel Online.
Encuentra la combinación óptima de activos que minimiza el riesgo para la rentabilidad que tú decides. Esta plantilla aplica la Teoría Moderna de Portafolios de Markowitz sobre una cartera de 5 activos globales usando ~3 años de cotizaciones diarias. Introduce tu rentabilidad objetivo, lanza Solver, y obtén en segundos los pesos óptimos, la frontera eficiente y un dashboard visual con simulador de inversión a 10 años. Plantilla editable, de forma que permite ampliar los activos o los años de track récord a medida del análisis a realizar.
Una herramienta cuantitativa en Excel que resuelve el problema clásico de asignación de activos: ¿Qué porcentaje de mi capital debo invertir en cada activo para asumir el menor riesgo posible dada una rentabilidad objetivo?
Está construida sobre el modelo Nobel de Markowitz (1952), que demuestra que combinar activos poco correlacionados reduce el riesgo total de la cartera sin sacrificar rentabilidad. La plantilla incluye matriz de varianzas-covarianzas, matriz de correlaciones, optimizador automático mediante Solver y representación gráfica de la frontera eficiente.
Pensada para asesores financieros, gestores de patrimonios, inversores particulares y estudiantes de finanzas que quieran entender cómo se construye una cartera técnicamente óptima.
La plantilla contiene 6 hojas conectadas entre sí:
- Instrucciones — Guía completa de uso, configuración de Solver y glosario de términos.
- Cotizaciones — Precios de cierre diarios de los 5 activos durante ~3 años.
- Rendimientos — Cálculo automático de rendimientos logarítmicos diarios a partir de las cotizaciones.
- Resultados — Motor de optimización: matriz de correlaciones 5×5, matriz de varianzas-covarianzas, métricas individuales de cada activo y celdas de pesos óptimos donde actúa Solver.
- Dashboard — Resumen visual con métricas clave, composición de la cartera óptima, frontera eficiente representada gráficamente y simulador de inversión a 10 años.
- 5 activos preconfigurados: S&P 500, Euro Stoxx 50, US Treasury Bond 5y, Oro y Bitcoin (combinación pensada para captar diversificación entre renta variable, renta fija, refugio y activo digital).
El flujo de uso es muy simple y se completa en 4 pasos:
- Define tu objetivo. En la hoja Resultados, celda B6, introduce la rentabilidad anual deseada (por ejemplo, 20%).
- Ejecuta Solver. Datos → Solver. La plantilla ya tiene preparada la configuración: minimizar la volatilidad (B9) modificando los pesos (J23:J27), con la restricción de que sumen 100%, sean positivos (sin ventas en corto) y que la rentabilidad alcanzada coincida con la deseada. Método: GRG No Lineal.
- Lee los pesos óptimos. Las celdas amarillas (J23:J27) te indican qué porcentaje del capital asignar a cada activo. La volatilidad mínima asociada aparece en B9.
- Construye tu frontera eficiente. Repite el proceso con distintas rentabilidades objetivo (15%, 20%, 25%…) y observa cómo evoluciona el binomio rentabilidad-riesgo en el gráfico del Dashboard.
- El Dashboard se actualiza automáticamente con cada optimización: composición de la cartera, ratio rentabilidad/volatilidad , y un simulador que proyecta cuánto valdría una inversión inicial a 10 años aplicando la rentabilidad obtenida.
Los resultados se basan en datos históricos y no garantizan rendimientos futuros. Herramienta educativa y de análisis.
Soporte gratis por email las 24 horas: escríbenos tu consulta a info@plantillaspyme.com, respondemos siempre en menos de 12 horas.
Video tutoriales de ayuda: consulta los videos tutoriales sobre cómo funcionan las plantillas y todas sus funcionalidades para sacar el máximo partido. Puedes consultar también más contenido de ayuda en nuestro blog y en nuestro canal de Youtube.
Lee atentamente la descripción de la plantilla antes de efectuar tu compra, ten en cuenta que no aceptamos devoluciones porque nuestro producto digital no permite su retorno si no se ajusta a lo que esperabas. Escríbenos si siguen quedándote dudas y las resolveremos.
Reparación de errores: todos los archivos han sido diseñados por expertos en empresas y programados por profesionales de la programación, a pesar de ello, algún archivo podría contener algún error de programación. Si encuentras alguno en el archivo infórmanos, lo repararemos y te enviaremos una copia que funcione correctamente sin coste para ti, en el menor tiempo posible.
Versión compatible: esta plantilla es compatible con Microsoft Excel a partir de Excel 2019, Excel para Mac y Excel Online.
